Dossiê Macro Mensal · Agosto de 2026

O mês em que o Brasil cortou juro e o resto do mundo parou de poder

Janela de 1º a 31 de agosto de 2026, com atualizações até 14/09 · fechamento em 14/09

O Copom cortou a Selic para 14,00% em 5 de agosto, por unanimidade, no quarto corte consecutivo de 25 pontos-base. No mesmo mês, a ata do Federal Reserve registrou que muitos participantes veem aperto como provavelmente necessário, o Banco Central Europeu preparou a alta que entregaria em 10 de setembro, e o Banco do Japão sinalizou que subiria também. O Brasil passou agosto correndo o ciclo na direção oposta à do G10.

A causa do descolamento é identificável e tem nome: energia. O Brent fechou julho a US$ 90,12, caiu a US$ 79,96 no dia 4 de agosto com a expectativa de acordo com o Irã, voltou a US$ 93 no fim do mês com o embargo dos Emirados, e em setembro saltou para US$ 108 depois que os houthis tomaram Perim e a Arábia Saudita fechou o oleoduto Leste-Oeste. Para os importadores líquidos do hemisfério norte, isso é choque de custo com risco de segunda ordem. Para o Brasil, que exporta petróleo e viu a bandeira tarifária cair com o bônus de Itaipu, o mesmo mês produziu deflação de 0,32%.

O resultado é um país com a inflação de doze meses na mínima de quatro anos e o Copom com espaço para cortar de novo, dentro de um mundo que reprecificou juro real para cima. O teste de outubro é se essa combinação sobrevive ao Fed em alta, ao Brent acima de US$ 100 e à eleição.

O DIFF do mês

IndicadorFim jun (04/07)Fim jul (31/07)Fim ago (31/08)Δ agosto11–14/set
Política monetária
Selic vigente14,25%14,25%14,00%−25 p.b.14,00%
Fed funds (teto)3,75%3,75%3,75%=3,75%
Expectativas — Boletim Focus
Selic fim 2026 (mediana)14,00%13,75%13,75%=13,75%
Selic fim 2026 (média)13,78%13,67%−11 p.b.13,58%
Selic fim 202712,00%12,00%12,00%=12,00%
IPCA 20265,30%5,03%5,01%−0,024,90%
IPCA 20274,18%4,22%4,28%+0,064,30%
PIB 20261,99%1,99%1,92%−0,071,89%
USD/BRL fim 20265,205,205,20=5,20
Inflação corrente
IPCA m/m (mês de ref.)+0,58% (mai)+0,07% (jul)−0,32% (ago)deflação
IPCA 12 meses4,72%4,44%4,22%−0,22 p.p.4,22%
Juros
DI Jan/2714,035%13,810%13,615%−19,5 p.b.
DI Jan/2914,130%14,175%+4,5 p.b.
Treasury 10 anos~4,42%4,75%4,73%−2 p.b.5,00%
Câmbio, commodities e bolsa
USD/BRL (PTAX venda)5,17665,07735,1816+2,1%5,1258
DXY101,28~99,8100,23+0,5%99,1
Brent (US$/b)72,9290,1290,49+0,4%104,61
Ouro (US$/oz)4.0144.046,844.431,82+9,5%4.385,61
Ibovespa173.205177.999177.419−0,33%187.207
Fiscal
DBGG (% PIB, mês de ref.)81,1 (mai)81,9 (jun)82,5 (jul)+0,6 p.p.

A média do Focus caiu 11 pontos-base em agosto enquanto a mediana ficou parada em 13,75% pela sétima edição seguida. Essa divergência entre as duas medidas de tendência central é o dado mais informativo do mês: o consenso se moveu por baixo da mediana, o que antecipa a queda dela.

Atualização posterior ao fechamento: o Copom de 15-16/09 cortou a Selic para 13,75%, com vigência em 17/09, confirmado na série 432 do BCB. O consenso do corte se realizou; a divergência que segue aberta é o passo de novembro.

O descolamento, em um gráfico

O Brasil entrou em 2026 com a Selic em 15,00% e cortou cinco vezes até setembro. No mesmo intervalo, o Fed ficou parado na banda de 3,50–3,75%, o BCE subiu duas vezes e o Banco do Japão saiu de 0,75% para 1,00%. O gráfico abaixo é a tese do mês em uma imagem: os ciclos apontam para lados opostos, e a causa comum é a mesma — o preço da energia, que para o hemisfério norte é custo importado e para o Brasil é receita de exportação e conta de luz mais barata.

Ciclos opostos: variação do juro básico em 2026 dados ao vivo
Variação acumulada do juro de política monetária entre 31/12/2025 e hoje, em pontos-base. A barra do Brasil é calculada ao vivo sobre a série 432 do Banco Central (meta Selic do Copom) — fonte fora do painel do site, buscada direto na API do BCB; passe o mouse para ver o nível de origem e o atual. Fed, BCE, BoJ e BoE são apuração da rodada. O Brasil cortou 125 p.b. em cinco decisões enquanto o BCE subiu 50 e o BoJ 25; Fed e BoE não se moveram.

Brasil — a inflação que caiu pelo motivo errado

A 280ª reunião do Copom levou a Selic de 14,25% a 14,00% com sete votos, e o comunicado condicionou a magnitude do ciclo a novas informações, num ambiente descrito como de riscos mais elevados que o usual e assimetria altista. A ata de 11 de agosto trouxe o cenário de referência com IPCA de 5,1% em 2026, 3,8% em 2027 e 3,2% no primeiro trimestre de 2028 — este último é o horizonte relevante, e é nele que a decisão se apoia. A frase que sustenta o argumento da pausa está na mesma ata: expectativas desancoradas exigem restrição maior e por mais tempo, e o Comitê promete reagir com firmeza a efeitos de segunda ordem de choques de oferta.

O IPCA de agosto fechou em −0,32%, a deflação mensal mais intensa desde agosto de 2022, e levou o acumulado de doze meses a 4,22%, a menor leitura desde fevereiro. A composição explica por que o número não encerrou a discussão. Habitação caiu 1,87% com energia elétrica em −4,55%, efeito do bônus de Itaipu e da bandeira verde; transportes caíram 0,86% com gasolina, etanol e diesel recuando juntos; administrados caíram 1,25%. Esses três blocos são preço administrado ou preço de energia, e o efeito Itaipu reverte em setembro.

O que a deflação não alcançou foi o núcleo. A média dos núcleos ficou em 4,30% em doze meses, com o anualizado de três meses cedendo de 4,5% para 4,0%, enquanto os serviços intensivos em trabalho seguiram em 7,18% e os serviços subjacentes em 4,98%. A difusão subiu de 49,6% para 54,4% justamente porque a queda foi concentrada em poucos itens — mais da metade da cesta continuou subindo. A leitura conjunta é de cabeçalho transitório, núcleo em melhora lenta e serviços resistentes.

A alta foi concentrada, não espalhada dados ao vivo
Índice de difusão lido ao vivo de data/ipca.json: de cada 100 preços coletados pelo IBGE, quantos subiram no mês. Não mede o tamanho da alta, e sim em quantos itens ela aparece. A linha mensal voltou de 49,6% em julho a 54,38% em agosto — a deflação do índice veio de poucos itens de peso, com mais da metade da cesta ainda subindo. A média móvel de três meses, em 52,5%, é que está no piso. Faixa normal = média desde 2012 (61,0%) ± 1 desvio-padrão. Espelha o gráfico IPCA-06 do painel AZ.
Núcleos de inflação em 12 meses dados ao vivo
Os cinco núcleos que o Banco Central acompanha, a média deles e o IPCA cheio como régua, lidos ao vivo de data/ipca.json. Quando os núcleos rodam abaixo da linha do cheio, a alta vem de itens voláteis; quando rodam acima, a pressão é de fundo. Em agosto a média dos núcleos ficou em 4,30%, acima do cheio de 4,22%. Banda e cores conforme o painel AZ (gráfico IPCA-04); meta contínua de 3,0% com banda de 1,5% a 4,5%. Fonte: IBGE, consolidado no painel.

A curva de juros registrou o mês em duas partes. Ao longo de agosto o vértice de um ano cedeu enquanto o miolo subiu: o DI Jan/27 caiu 19,5 pontos-base e o Jan/29 subiu 4,5, com o Jan/31 somando 9 — a ponta curta acompanhou a Selic e o miolo passou a carregar prêmio fiscal e eleitoral. Em setembro o movimento foi outro: a curva inteira desceu com o trade eleitoral, e o vértice de dez anos, que estava em 14,73% no fim de agosto, fechou a 14,38% em 17 de setembro.

Curva pré: fim de julho, fim de agosto e hoje dados ao vivo
ETTJ ANBIMA por vértice (Svensson, 1, 2, 5 e 10 anos), lida ao vivo da base do painel AZ (data/br_ettj.json). Entre julho e agosto a curta cedeu e o miolo abriu; em setembro a curva inteira desceu. Fonte: ANBIMA.

O mapa das casas — e por onde o consenso está cedendo

Seis casas mudaram de lado entre agosto e a primeira quinzena de setembro, todas na mesma direção. O Bradesco foi de 13,75% a 13,25% em 7 de agosto, condicionado a câmbio estável; o Citi cortou de 14,25% a 13,75% em 14 de agosto; a XP abandonou a hipótese de pausa em 27 de agosto, depois do IPCA-15 negativo, e foi a 13,25%; o Safra desceu de 13,50% a 13,25% em 10 de setembro; o ASA, que estava em 14,00% em 11 de agosto, foi a 13,25% em 14 de setembro; o C6 foi de 14,00% a 13,75%. Contra a maré, a Kinea passou a defender a interrupção do ciclo em 1º de setembro.

Selic de fim de 2026 por casa, do mais dovish ao mais hawkish dados ao vivo
Projeções lidas ao vivo da base do painel AZ (data/nao-api/previsoes-macro.json), sempre a revisão mais recente de cada casa dentro da janela de frescor de 30 dias. A mediana do Focus entra como régua. Casas cuja última revisão pública caiu fora da janela aparecem em tom apagado e não entram na leitura de consenso. Fonte: consolidação AZ sobre publicações das casas; Focus via API Olinda.

A mediana do Focus não se moveu em nenhuma das sete edições do período, mas a média caiu de 13,78% para 13,58%, e a leitura restrita aos últimos cinco dias úteis em 14 de setembro já estava em 13,56%. A projeção de IPCA para 2026 caiu em seis das sete edições, de 5,12% em 24 de julho a 4,90%. A de 2027 subiu em cinco, de 4,22% a 4,30%.

Esse par de movimentos opostos é o argumento central da ala da pausa. A desancoragem não desapareceu — ela migrou do ano corrente para o horizonte relevante, que é exatamente onde o Copom diz que olha.

Focus: a mediana travada e a média cedendo
Medianas e médias do Boletim Focus para a Selic de fim de 2026, e mediana do IPCA de 2026 e 2027, por edição semanal. Extração da API Olinda/BCB (Expectativas de Mercado Anuais, baseCalculo 0) em 14/09/2026. Valores fixados na apuração da rodada.
Casa (última revisão)Selic 26IPCA 26PIB 26Selic 27Viés
Mediana Focus (11/09)13,75%4,90%1,89%12,00%referência
Safra (10–11/09)13,25%4,8%1,9%11,00%o mais dovish dos bancões
XP (27/08 e 04/09)13,25%5,0%1,7%11,50%virou dovish em 27/08
ASA (14/09)13,25%virou (era 14% em 11/08)
Polo Capital (14/09)13,50%5,2%11,50%intermediário
Santander (21/08)13,75%4,9%1,8%12,75%corte em set., depois pausa
Banco do Brasil (02/09)13,75%neutro
Goldman BR (14/09)13,75%sem compromisso adiante
C6 / MB Associados (14/09)13,75%pausa após setembro
Kinea (01/09)interromperhawkish; neutra até outubro
Itaú (14/09)pausa ou −25cauteloso
Daycoval (08/09)~1,0%o mais pessimista em atividade
BTG (06/08 Selic)13,75%1,9% (08/09)fora da janela em Selic
Bradesco DEPEC (07/08)13,25%5,0%fora da janela
Citi (14/08)13,75%12,75%fora da janela
Genial (05/08)13,75%5,0%2,0%fora da janela

Linhas em tom apagado têm última revisão pública anterior a 15/08 e ficam fora da janela de frescor de 30 dias. Elas aparecem para registro, não como foto do consenso atual. Sem publicação localizada no período, e por isso ausentes da tabela: Inter, HSBC BR, BofA BR, BNP Paribas BR, Legacy, SPX, Adam e JGP — a cota de busca da rodada esgotou antes de cobri-las, o que é diferente de dizer que não publicaram.

O choque de energia e a virada do Fed

O FOMC de 29 de julho manteve a banda em 3,50–3,75% por nove votos a três, com Hammack, Kashkari e Logan pedindo alta — nenhum governador dissentiu. A ata de 19 de agosto registrou que muitos participantes avaliam que aperto será provavelmente necessário se a inflação não recuar, e os dissidentes argumentaram que subir em julho evitaria uma sequência mais cara depois. O discurso de Warsh em Jackson Hole, em 28 de agosto, abandonou o forward guidance, reafirmou o PCE de 2% como meta fixa e trouxe o diagnóstico que virou gatilho: PCE em 3,7% em doze meses e 4,1% anualizado em seis, 54% da cesta subindo acima de 3%, condições financeiras que ele não descreveria como restritivas, e a frase de que o Fed tem trabalho a fazer se a inflação subjacente não convergir com clareza e velocidade.

A probabilidade implícita de alta em 16 de setembro acompanhou o petróleo com defasagem curta. Estava em 44% em 7 de agosto, com o Brent perto de US$ 80; foi a 66% em 31 de agosto, depois de Jackson Hole e com o Brent de volta aos US$ 90; caiu a 48% em 3 de setembro quando Waller admitiu pausa; e fechou entre 86% e 90% depois do CPI de agosto, com o Brent já acima de US$ 100.

Brent e a probabilidade implícita de alta do Fed em 16/09
Brent (eixo esquerdo, US$/barril) e probabilidade implícita de alta de 25 p.b. na reunião de 16/09 segundo o CME FedWatch (eixo direito, %). Datas de apuração conforme registradas na rodada. Fontes: ICE e CME FedWatch.

Entre 17 de agosto e 14 de setembro, Goldman, JPMorgan, Citi, Deutsche, UBS, ING, Capital Economics, Pantheon e HSBC migraram de manutenção para alta. O Goldman virou duas vezes: em 17 de agosto chamou a alta de setembro de muito improvável, e em 11 de setembro passou a projetá-la — declarando que a mudança veio menos do cenário econômico e mais do preço de mercado. A divergência que sobrou não é sobre setembro, é sobre o que vem depois: alta única para ING, Pantheon e Goldman; ciclo de 75 pontos-base para BofA, Capital Economics e Deutsche.

O Treasury de dez anos foi de 4,75% no fim de julho a 4,73% no fim de agosto e 5,00% em 14 de setembro, maior nível desde 2007; o de trinta anos passou de 5,25% em 20 de agosto e chegou a 5,36%. O spread de dois para dez anos comprimiu de +47 para +33 pontos-base. O Tesouro americano dobrou as recompras de longo prazo para pelo menos US$ 4 bilhões em 20 de agosto, no mesmo dia em que a dívida passou de US$ 40 trilhões.

Fiscal — o pano de fundo que não melhorou

O governo central registrou superávit de R$ 10,8 bilhões em julho, contra déficit de R$ 59,1 bilhões em julho de 2025, mas a base de comparação está contaminada por precatórios e o acumulado de doze meses segue negativo em R$ 71,6 bilhões, 0,55% do PIB. A dívida bruta subiu a 82,5% do PIB, de 81,9% em junho, e a líquida a 69,1%. O Prisma de agosto piorou o déficit projetado do governo central de 2026 e colocou a dívida bruta em 83,0% neste ano e 86,8% em 2027; o BTG elevou sua projeção de 2026 a 82,3%.

Dívida bruta do governo geral, % do PIB dados ao vivo
DBGG lida ao vivo da base do painel AZ (data/fiscal-classicos.json), série mensal do Banco Central. Fonte: BCB.

O PLOA de 2027, enviado em 31 de agosto, projeta primário de R$ 18,6 bilhões, 0,1% do PIB, e só alcança a meta de 0,5% com deduções de R$ 64,7 bilhões. No Macro Day do BTG, o secretário Durigan sustentou que o impulso fiscal de 2024 a 2026 é levemente negativo. Mansueto Almeida respondeu com a aritmética que organiza a discussão: PIB acumulado de cerca de 11% em quatro anos contra gasto federal real de mais 21%, juro real da NTN-B saindo de 5,3% no início de 2024 para 7,5% a 8% desde o fim daquele ano, e dívida bruta projetada entre 87% e 88% do PIB no ano que vem.

Atividade — a desaceleração que o Copom esperava

O PIB do segundo trimestre cresceu 0,5% na margem e 2,0% em doze meses, com agropecuária em +2,8%, indústria em +0,1% e serviços em +0,2%. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias caiu 0,4% no trimestre — primeira contração do ciclo — enquanto a formação bruta de capital fixo subiu 1,2%. O IBC-Br de junho caiu 0,6% na margem, o varejo restrito acumulou a quarta queda mensal seguida em julho, e a indústria segue com média móvel de três meses em −0,8%.

O mercado de trabalho não acompanhou. A taxa de desocupação do trimestre até julho caiu a 5,3%, a ocupação bateu recorde de 103,3 milhões e o rendimento real subiu 3,3% em doze meses. O Caged de julho gerou 58,6 mil vagas, 56% menos que um ano antes, o que sinaliza desaceleração no fluxo sem deterioração do estoque. Demanda esfriando com emprego pleno é o contraste que sustenta os dois lados da discussão do Copom.

Probabilidade de recessão: os modelos discordam dados ao vivo
Modelos do painel AZ (data/visao_geral_probit_az.json), lidos ao vivo. O probit financeiro, alimentado por curva de juros e crédito, marcava 45,5% em setembro; o probit AZ, que pesa atividade corrente, marcava 4,2%. A distância entre os dois é a própria pergunta do mês — juro alto sinaliza recessão que a atividade ainda não mostra. Fonte: modelos AZ sobre séries do BCB e IBGE.

Europa, Japão e emergentes

O BCE subiu 25 pontos-base em 10 de setembro, por unanimidade, levando o depósito a 2,50%, e ancorou a decisão nas projeções de staff, que põem o HICP em 3,0% neste ano, 2,5% no próximo e 2,1% em 2028, com energia mantendo o cabeçalho acima da meta até o primeiro semestre de 2027. O comunicado citou explicitamente o conflito no Oriente Médio. O HICP de agosto veio a 3,3%, com energia em 14,3%.

O Japão virou canal de transmissão. O BoJ manteve 1,00% em 31 de julho por oito votos a um, Ueda sinalizou alta para a reunião de 17 e 18 de setembro, e o JGB de dez anos rompeu 3% em 1º de setembro, pela primeira vez desde 1996, com a ponta de trinta anos a 4,07%. Com o país detendo cerca de US$ 1,1 trilhão em Treasuries, o diferencial que empurrava poupança japonesa para fora se inverte, e o efeito sobre o prêmio de prazo global é lento e cumulativo.

Na Europa o prêmio soberano mudou de endereço: o spread OAT-Bund abriu de 85 para cerca de 100 pontos-base, acima do BTP-Bund, com a França cortando a projeção de crescimento e admitindo descumprir a meta de déficit. Entre os emergentes, Banxico ficou em 6,50%, Chile em 4,50%, Colômbia em 12,00%, Peru em 4,25% na décima segunda pausa, Turquia em 37% e Índia em 5,25%.

Commodities, câmbio e bolsa

O ouro subiu 9,5% em agosto, a US$ 4.431,82, o melhor mês desde janeiro, e o cobre bateu recorde de US$ 14.453,60 por tonelada na LME em 11 de agosto, depois do banimento de concentrado na República Democrática do Congo. O EIA elevou a média projetada do Brent para 2026 a US$ 91 e adiou a normalização do Golfo para o segundo trimestre de 2027; a OPEP cortou pela quinta vez a projeção de demanda de 2026.

O real perdeu 2,1% em agosto, de 5,0773 a 5,1816, com máxima de 5,2236 no dia 14. O movimento combinou saída de estrangeiro da B3 — R$ 18,4 bilhões até 27 de agosto, com pico de R$ 23,2 bilhões em 20 de agosto — dólar globalmente firme e Treasury longo em alta. O Ibovespa encadeou onze quedas seguidas entre 4 e 18 de agosto e fechou o mês em −0,33%.

Setembro inverteu o sinal por via eleitoral. A disputa apertou nas pesquisas, com Quaest em 38 a 31 no dia 13 de agosto, Nexus em 41 a 37 no dia 23, PoderData em 38 a 35 no dia 26, e BTG/Nexus mostrando 46 a 45 no segundo turno em 8 de setembro. O Ibovespa subiu 10% em onze pregões, chegando perto de 190 mil pontos, e o real voltou a 5,12. A Verde aumentou bolsa e retirou o direcional em juros; a Kinea reduziu dólar e ficou neutra até outubro; o BTG Asset ficou comprado em dólar como proteção.

O trade eleitoral encareceu a bolsa? dados ao vivo
P/L do Ibovespa lido ao vivo da base do painel AZ (data/acoes_valuation.json), com as bandas de um desvio-padrão da própria história. Depois da alta de setembro o múltiplo foi a 10,68, z-score de +1,02 — acima da banda superior, primeira vez no ano. O prêmio de earnings yield contra a NTN-B segue positivo em 1,8 ponto, mas o de dividend yield está negativo em 1,9. Fonte: consolidação AZ sobre preços e lucros do IBOV, NTN-B via ANBIMA.

Onde as casas concordam e onde brigam

Há consenso em três pontos. O primeiro é que o Copom corta para 13,75% em setembro — Focus, Santander, BB, BTG, Citi, Genial, Empiricus, Goldman, BV, MB e C6 chegam lá. O segundo é que o choque de energia é o motor da reprecificação global. O terceiro é que o prêmio de prazo, e não o crescimento, é onde o risco está sentado.

A briga é sobre o passo seguinte do Copom. A ala do 13,25% — Safra, XP, ASA e Bradesco — aposta na desaceleração antecipada do consumo e na deflação corrente. A ala da pausa — Kinea, Genial, BTG, Citi e Santander — aponta a piora das expectativas de 2027, o fim da escala 6x1 sem transição e o petróleo acima de US$ 100 como choques de oferta com risco de propagação, além do Fed em alta. Padovani, do BV, sintetizou a posição intermediária: corte em setembro e parada, com juro neutro nominal ao redor de 10% inatingível sem convicção fiscal.

A divergência mais conceitual é sobre o instrumento. Torsten Slok argumenta que subir juro não ataca a raiz de uma inflação que nasce na oferta de energia. O BNP sustenta que a alta é justamente o que estabelece a credibilidade da nova presidência do Fed. No BTG Macro Day, Berriel ligou o juro real alto ao choque de produtividade da inteligência artificial, com capex e emissão corporativa competindo com o Tesouro por poupança — leitura estrutural que, segundo Loyo, torna a vida dos emergentes endividados mais difícil.

Podcasts e vídeos do mês

Síntese e fatos a monitorar

O mês tem uma espinha causal única. O petróleo subiu, levou o Fed à alta e o Treasury de dez anos a 5%, o que pressionou o real e o miolo da curva brasileira; ao mesmo tempo, a queda da energia elétrica e dos combustíveis no IPCA produziu deflação corrente no Brasil e abriu espaço para o Copom cortar de novo. O mesmo choque empurrou os dois países em direções opostas porque um é importador líquido e o outro não.

O que sustenta a assimetria a favor do Brasil é temporário por construção. O efeito Itaipu reverte em setembro, a bandeira tarifária volta a amarela em dezembro pelo próprio cenário de referência do Copom, e o Brent acima de US$ 100 chega aos combustíveis com defasagem. A ala da pausa está apostando exatamente nisso.

O trade eleitoral é o que segurou os ativos brasileiros em setembro, e ele é frágil na direção contrária: foi construído sobre pesquisas que apertaram, não sobre revisão de fundamento. A dívida bruta subiu, o PLOA de 2027 só cumpre a meta via dedução, e nenhuma casa revisou projeção fiscal para melhor no período.

Cinco fatos novos a monitorar em outubro:

Calendário de outubro

Caveats

Fontes

Oficiais Brasil — Banco Central: comunicado e ata da 280ª reunião do Copom, Boletim Focus (edições de 31/07 a 11/09), estatísticas fiscais e de crédito, séries da ETTJ via ANBIMA. IBGE: IPCA de julho e agosto, IPCA-15 de agosto, PIB do 2º trimestre, PNAD Contínua, PIM-PF, PMC e PMS. Tesouro Nacional: resultado do governo central e PLOA 2027. Ministério do Trabalho: Novo Caged. MDIC/Secex: balança comercial. API Olinda/BCB para as séries de expectativas.

Oficiais global — Federal Reserve: comunicado do FOMC de julho, ata de 19/08, Beige Book de 02/09 e o discurso de Jackson Hole de 28/08. BLS: CPI e payroll de agosto. BEA: PIB do 2º trimestre e PCE de julho. ISM, Conference Board e Universidade de Michigan. BCE: decisão de 10/09 e projeções de staff. Eurostat, BoE, BoJ, NBS China, PBoC. EIA, OPEP e USDA. CME FedWatch.

Casas brasileiras — Safra, XP, ASA, Polo Capital, Santander, Banco do Brasil, Goldman Sachs Brasil, C6, MB Associados, Kinea, Itaú, Daycoval, BTG Pactual, Bradesco DEPEC, Citi Brasil, Genial, Empiricus, BV, Verde Asset.

Sell-side global — Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Deutsche Bank, UBS, ING, HSBC, BofA, Pantheon Macroeconomics, Capital Economics, PIMCO, Apollo, BlackRock Investment Institute.

YouTube e podcasts — Touros e Ursos, Market Makers, Stock Pickers, AfterMarket, BTG Macro Day.

Séries ao vivo — painel AZ Invest no Vercel Blob: data/nao-api/previsoes-macro.json, data/ipca.json, data/br_ettj.json e data/fiscal-classicos.json.